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年初备受追捧 长城量化小盘股票基金提前结募

2020-01-09 15:46:56 来源:中国基金报

1月9日,长城基金发布公告,旗下长城量化小盘股票基金1月8日提前结束募集。公告显示,该基金于12月26日起开始发行,短短14个工作日募集资金超过22亿元,成为年初备受追捧的小众爆款产品。

据了解,长城量化小盘股票基金对标中证1000指数,总体风格上呈现小盘特征,主要投资目标是成长潜力较大、流动性较好且估值合理的小盘股票。该基金主要采用多因子模型、事件驱动模型、风险模型三大类量化模型分别用以评估股票预期收益水平以构建投资组合、捕获事件冲击带来的超额收益和控制风险,力求帮助投资者捕捉小市值因子的超额收益。

业内人士分析,长城量化小盘股票基金成立时点临近年底,建仓时机较佳。长城基金基金提前结束该基金的募集后,应该将会快速进入新基金的成立和运作阶段。

长城量化小盘股票基金拟任基金经理雷俊表示,目前是指数估值的历史较低位置,这为定位于长期投资的指数基金创造了非常有优势的权益资产建仓时点。从过去近10年A股市场的表现来看,每年春季都会出现一波“春耕行情”,有机会捕获更高的投资收益,而且代表小盘股的中证1000指数在每个年份均能跑赢代表大盘股的沪深300,投资优势更为明显。

公开资料显示,雷俊现任长城基金量化与指数投资部总经理,具有多年的量化研究和投资经验,目前共管理4只量化产品,实战经验丰富。由他所管理的量化产品曾多次荣获“金牛奖”、“明星奖”、“金基金奖”以及“英华奖”等业内权威奖项,其本人也曾荣获金牛人气基金经理奖等殊荣,是业内少有的权威奖项“大满贯”得主。

自雷俊2018年加入长城基金,担任长城基金量化与指数投资部负责人以来,长城基金量化团队频频发力,将旗下已发行量化指数基金分为A、C份额,拓宽投资渠道,同时积极发行主动量化产品,最大化量化团队的主动量化投资能力。

Wind数据显示,截至2019年末,长城基金旗下量化产品已发行了长城久泰沪深300指数增强、长城中证500指数增强、长城创业板指数增强和长城量化精选股票4只产品,布局结构上,分别覆盖了代表大盘股的沪深300、中盘股的中证500、创业板市场的创业板指,以及长城量化精选对标的中证800指数。

长城量化小盘的成功发行,表明投资者对小盘股票和长城基金量化投资能力的高度认可。长城基金量化团队也借此实现了对A股市场主流宽基指数的基本覆盖,使得长城基金量化产品线更加完善。

从投资业绩来看,长城基金的量化投资表现整体亮眼。目前雷俊管理的3只量化指数基金表现不俗,在任职期间内均能获取超额收益。Wind数据显示,截至2020年1月7日,自雷俊任职以来长城创业板指数基金A收益率56.59%,超越基准回报9.09%;长城久泰沪深300指数基金A收益率36.88%,超越基准回报5.97%;长城中证500指数基金A收益率35.29%,超越基准回报10.02%。

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